he effect of this penalty is to shrink the parameter estimates towards zero, but it does not set any of them exactly to zero (which is a characteristic of L1 regularization, used by the LASSO). 老师，解释里的这句话和老师视频里解释的不一致。请解释一下

这里第一题为什么是求单个资产loss的方差而不是求组合的呀

什么时候（真实-预计）*bate，什么时候不乘？

这人算错了吧

benchmark和makert市场有什么区别？

IR为什么不用图片计算呢？

声誉风险属于操作风险？不是吧？

第四个为什么错

分散化不好为什么平均收益大于市场平均收益？

为什么a代表bate Bate 🟰correlation*组合波动率/市场波动率 为什么不包含correlation？