老师您好 1.既然zero rate只适用于零息债券，那为什么这里要把spot rate和zero rate划等号，并且一直使用的都是zero rate? 2.他自己举的那个例子里，他这里面值是100，然后fv就写了100，不应该呀， 难道不应该是本金加利息吗？ 3.他这里2时刻，我应该收到钱，难道不应该是100+110×10%吗？应该是复利才对啊 4.在分出A,B两个债券后，既然都看作零息债券了，那么为什么还有R1,R2? 谢谢解答。

老师您好，请解释一下这几个公式和无套利原理的关系？谢谢

这里美式和欧式期权的下限推算过程没太看懂，为什么构建一个组合之后，下限就是St或者K，可以详细说一下或者举例说一下么？

这个价值估计到底是用收减支确定还是支减收？最后价值是正还是负？

B不是描述的存款保险吗，为什么不选B

老师，你这里计算没有按照公式来啊。根号内都是标准差，你为何都是平方呢。然后里面也没有加号。然后你哪里来2呢？你这里里面的计算，反而像是组合方差是怎么计算的，各个的权重*方差+2*相关系数*各自标准差

请问repo rates 和interest rates的区别？谢谢

这老师为什么口误这么多？一句话，这里错了那里不对，很影响听课体验

请问，这个题目中的negative interest rate和negative rate分别指的是什么？

麻烦再解释下为什么这里算远期价格时是要减去收益？另外，只是持有一个远期合约，应该是不持有资产的把，这个收益为什么会影响呢？