老师这里的买卖权平价公式是什么

银行给买房子的人提供贷款，之后怕买房子的人还不上贷款，所以把这个风险卖给了SPV？这是卖的产品还是什么？

对delta-normal有几个疑惑求解答：1.它的assumption根据讲义不应该是影响组合价值的factor服从正态分布？为什么这里说是组合价值的变动服从正态分布？2.对portfolio有要为linear portfolio的假设要求吗？3.可以称delta-normal不适用nonlinear的product （例如MBS，内嵌期权）及portfolio，用delta-gamma更好点吗？4.计算future的VaR和计算option的VaR公式是一样的吗？

老师F0指的是当前期货价格，r是本国无风险利率是吗？

老师这个式子是标的资产不产生任何收益的欧式期权的公式对吗

老师，第四部分估值这一块是不是也跟第三部分定量那一块一样只考PPT上的结果不考公式的推导啊

老师这里的两个公式要背吗？考试会考吗

这道题的B为什么不对？

这里h=2 是不是表示t是12的倍数？我在计算的时候用h等于2/12带入，就错了

Put option的delta等于什么？