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简同学2021-05-31 22:55:37

VaR算是衡量风险的一个指标吗？那ES也算一个指标？但是ES比VaR 更符合一致性风险特征的指标?

回答（1）

Millie2021-06-01 09:11:51

同学你好，对的。VaR和ES都是衡量风险的指标，VaR不满足次可加性，ES全部满足。

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