然后不同期限swap的value是可以这样用线性插值法计算的吗？ 这是哪里的知识点啊

题目说2年期receive2.96%pay Libor, 为啥这个swap的value就是2.96% ? 还有3年期的value是3.075%，这都是怎么看出来的啊？

不是求持有1天的var，为什么不乘根号1/250

老师，这种用 linear interpolation计算债券价格的题考试会考吗

为什么这里t➕1和t➕2的期望都是0，但是t的期望是0.04？

老师，想问下考试时如果出现计算CTD的话，也是只需要考虑QBP，QFP以及CF这三个因素对吗？ 应计利息 coupon rate那些都不用考虑

老师，forward rate=future rate-1/2T1T2西格玛平方，这个公式考试会考吗？ 请问知识点是什么

老师，第二个和第三个说法可以找一下知识点吗？ 就是有关short hedge和long hedge与basis risk的关系，好像没怎么碰到过这种题

老师，这个put call parity为啥没有考虑pv（k）？ 就直接说-C+s=-P？

老师，基金的NAV考试也会考计算对吗？ 那通常也是像这道题一样给这么清晰的数据吗