发生概率为0.05 不发生概率为0.95 AB都不发生概率为什么不能是0.95✖️0.95

老师，既然全价是未来所有现金流的贴现求和，那为什么此处的所有现金流用的是1000呢？1000不是在到期时可以拿到的本金加那是付息的利息吗？所有现金流应该加上20期每一期的付息不是吗？

Suppose that a bank has a portfolio with 10,000 loans, and each loan is EUR 1 million and has a 0.5% PD in a year. Also assume that the recovery rate is 30% and correlation between losses is 0.2. Calculate the standard deviation of the loss from the loan portfolio and the standard deviation of the loss as a percentage of its size.

老师这道题采用的是哪种公式呢

outliers是好的还是坏的？我们是希望在regression中除去异常值的吗？

老师你好，有两个疑问。1.根据课件上的内容，4中对应的期权操作本身固定的DELTA值是有正负号的，所以为什么题干里的delta值会跟理论的不一样？2。是否可以直接简单粗暴的记录只要是long期权，不管求的是哪个希腊字母，本身long这个行为就是+号。希腊字母本身的符号根据call还是put来确定。

这题到底是不是错的？B-S模型里计d1/2的时候不需要考虑分红吧？只是在Call期权价值地方才需要考虑e^-qt

可以解释一下由负久期怎么推出下面的选项的？

可以详细解释一下第二步和第三步吗？凸性这是什么公式 考试会考吗？

老师，如果这道题改成short方，解题思路上有什么不同吗？