欢同学2023-03-15 10:50:36
欢同学老师你好，有两个疑问。1.根据课件上的内容，4中对应的期权操作本身固定的DELTA值是有正负号的，所以为什么题干里的delta值会跟理论的不一样？2。是否可以直接简单粗暴的记录只要是long期权，不管求的是哪个希腊字母，本身long这个行为就是+号。希腊字母本身的符号根据call还是put来确定。
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Lucia2023-03-15 11:18:48
Lucia同学你好，整体回答一下你的问题，我们除了要判断希腊字母本身的正负，还有加上是long(+)还是short(-)加以判断，比如call delta都是大于0的，如果是long call delta>0,short call delta<0;put delta都是小于0的，如果是long put delta<0,short put delta>0
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咱两说的一样，short put的delta大于零，上课的时候是通过图形切线来判定的。既然如此，为何这题里的short put是小于零的，我的问题在这里。
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同学你好，这个要理解题目意思，他说each of the delta说的是只看期权的delta，不加上long,short，这个时候就是对的。
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