CML中市场组合的系统风险应该是最小的，且只有系统性风险，在SML中，市场组合的系统性风险为1,为什么有系统性风险小于1（市场组合）的股票呢？
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CML中既然非系统风险是可分散的，而系统风险是不可控的，所以我们无论怎么控制系统风险都是没用的，所以我们是不是更应该关注如何构造组合消除或分散非系统风险而不用关注系统风险？
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章开头或上一章末，异方差性的存在通常使SE更大还是更小
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如果说两个正态分布的线性组合是正态分布，为什么那个mixture distribution 会左偏？
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Hard to hedge 是因为它随时可能cease to exist么
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投资组合的标准差与其分散程度有什么关系？为什么D选项不对？
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