王同学2018-03-17 03:49:57
王同学这道题为什么选D？这个事件不是因为没有考虑到liquidity risk 吗？可是选项里说是没有考虑到illiquidity。LTCM的trading strategy是秘密的，所以没有向相关机构汇报，为什么不能选A？谢谢老师
回答（1）
Wendy2018-03-19 09:28:05
Wendy同学你好。
A，长期资本管理公司没有主动的风险报告。这里说的是风险报告，并不是他的对冲策略。其实在操作流程上，LTCM没有不合规的。
D，说的是长期资本管理公司未能合理计算出最大的非流动性敞口，长期资本公司的倒闭主要是由于其模型风险同时其流动性出现了问题。所以说法是正确的
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