这道题目为什么是short vega和theta？

最下面分母是不是写错了？5%不用除以2的吧？

这里的delta变化为什么是负的呢？

老师，您好 此页中一开始说autocorrelation是time series自身，为什么检验的时候r都是对于error term而言？

老师 如果这道题stock return是-8.71% 那么dealer的payment是-（-8.71%）+5%吗？

老师 这道题公司收英镑 我明白就是怕英镑对美元价值上升 怕上升应该是做多 为什么后面还写sell

老师 这道题收英镑 应该是怕英镑贬值 收到的英镑不值钱了 然后才做空英镑吧 老师讲的是怕英镑升值 不对吧

老师您好，这道题不太理解，为什么不考虑30bp

老师您好，这道题不太理解为什么选D。如果是mean reverting, correlation 不是应该小于0？根据squre root rule公式的话，VaR(t-day)应该是小于correlation = 0 的情况吧

请问老师54题average error term 在题中是多少。怎么得来的