这一题 A和B的区别在哪，/delta/ * VaR (s) 不是等于期权的VaR吗？为何又变期货的VaR了？
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在同等条件下，如果标的资产与利率强正相关，则期货价格比远期价格高；如果标的资产与利率强负相关，则期货价格低于远期价格。怎么理解这一现象呢？
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请问在这道题里在计算dollar roll买回的价格时为什么要减去2%的prepayment啊(图2)🙋🏻♀️在计算假定没有dollar roll的情况时为什么又需要再加上2%(图3).
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为什么只看左尾分布?
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usage given default 和draw down这是在哪里出现的？不理解这两个词的意思
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老师你好，课程中提到t是指股票分红的那天。我的问题是，分红的那天是指dividend的除权日还是实际支付日。谢谢！
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老师你好，我没明白年文秀老师的讲解，为什么操作风险的Var=市场风险的Var减去EL？？
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这道题按理说不应该是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f这个公式吗？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我觉得答案有问题
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为什么duration用的是6.2和4.8不是用5.9和4.0
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