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天堂之歌

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李同学2018-05-15 18:08:58

算var值为什么要把annual returns 算进去呢？不是只算sigema吗？

回答（1）

Michael2018-05-16 17:59:43

学员你好，这里的daily VaR可以忽略均值，是因为每日的收益率很小可以忽略不计，这个就和样本较大的时候，t检验趋向于z检验一样。最精确的方法还是考虑均值。

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