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Koala2018-08-23 16:55:07

请问为何在算DV01S时直接加总两个swap的DV01，而不考虑两个swap的权重？跟计算组合的MD的方法不同。

回答（1）

金程教育吴老师2018-08-23 17:22:05

因为DV01=-MD*P*△y，DV01已经考虑价值了。所以不需要再组合价值×权重

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