老师，算保费的时候，这个题不是写了复利计息吗？为什么结果里用单利计息折现

Nd1,Nd2和d1,d2之间有什么关系？

老师好，为什么coupon越大，reinvestment risk越大？为什么N越大，reinvestment risk越大？

老师，这道题为什么不选straddle 啊？ collar是啥意思？感觉没学过

咋知道就是对冲利率风险？不明白

老师， 这道题European put的最小值不是K折现- S0吗？那他为什么把S0也折现了啊，而且还用的是AUD的利率，AUD不是标的资产么

老师 这道题怎么理解

请问老师，Rho for fixed income options is small. 哪里出错了呢？一般的期权对应的利率一般不都是很小的嘛

The 2-year spot rate is 6.2%. Is there an arbitrage opportunity using these three bonds? If so, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老师您好！我想问一下DV01、D*的正负号问题。 根据定义式，MacDur以及D*应该就是正的，只是由于债券价格与收益率反向关系所以加负号：ΔP=-D*×P×Δy 而DV01=D*×P×0.01%，视频中老师在计算DV01时加了绝对值，所以也应该是正的。 所以这道题应该选A。

为什么是more 不是less?