On a risk-adjusted basis, this portfolio lies on the security market line (SML) 能否解释一下这句话，谢谢
Capital Asset Pricing Model
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时间序列&自回归，AR MA ARMA 模型听的不是很懂， 这些知识在考试中占比如何？ 需要自己看书深入理解吗？ 还是记得结论就好？
MA, AR and ARMA
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请问什么是Zero-sum game
Disadvantages&Advantages of Hedging Risk 、Credit Risk Transfer Mechanisms
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就是有关低估和高估的问题，是理论算出来的值作为基准还是市场实际的值作为基准来评定高估或低估？
Foundations of Risk Management
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这一章的五道题涉及的内容课程中都没有。。。。
是超纲了，还是以后会学到？
Conduct a Monte Carlo Simulation
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这个考点超纲了吗？课程中没有讲到
Conduct a Monte Carlo Simulation
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covariance stationarity 是不要求自相关性吗？
是可以这么理解吗， covariance stationarity的特征就是 mean and covariance to be stable and finite over time.
而white noise 必须 no serial correlation.
Characterizing Cycles
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选项b收益率和价格的这个关系，老师没太明白。
The Standard Capital Asset Pricing Model、Capital Asset Pricing Model
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老师您好，这道习题中，讲解老师标明的1和2并不是同一个公司，可以这样做么？我的理解是，gama公司买入固定利息债券，也就是收到了固定利息，怕利率上涨，所以，要做互换，应该支出固定利息，收浮动。请老师给解释一下，谢谢您
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什么是Bootstrapping？
MA, AR and ARMA
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