曹同学2018-12-09 19:43:21
曹同学covariance stationarity 是不要求自相关性吗？ 是可以这么理解吗， covariance stationarity的特征就是 mean and covariance to be stable and finite over time. 而white noise 必须 no serial correlation.
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Crystal2018-12-10 09:40:36
Crystal同学你好，协方差平稳要求的就是一阶矩和二阶矩长期保持不变。
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