郝同学2018-12-08 22:37:37
郝同学老师您好，这道习题中，讲解老师标明的1和2并不是同一个公司，可以这样做么？我的理解是，gama公司买入固定利息债券，也就是收到了固定利息，怕利率上涨，所以，要做互换，应该支出固定利息，收浮动。请老师给解释一下，谢谢您
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Galina2018-12-10 10:46:50
Galina这个题目设置有点问题。
如果按现在的题干，你理解的是对的。
但看了答案解析，这个题目真正要表达的是整个过程是同一个公司，所以开始的Vega应该是Gamma。
习题册上也是公司名称都是Gamma
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