老师你好，可不可以帮忙解答一下这题，谢谢☺️

老师你好，这道题利率平价答案中的解法是不是把利率弄反了啊？和公式不太一样啊

我能不能这么理解，因为债券的Duration=-MD/(1+y)，所以duration本身就是负数，意味着利率和资产价格反向变动。那么negative duration就是一个正数，意味着利率和资产价格正向变动，所以要在选项中找出正向变动关系的一种证券。 P收益是MAX(0, K - S)，把里面的S看做是债券价格，那么r上升，S下降，P收益上升，那么P和r正好是正向变动的。所以选C 至于为什么要short maturity Put请老师解答一下，题目中并没有说这个经理的interest rate exposure是短期还是长期的

您好 这种类型题目不会做 可以讲下吗谢谢

F test 不是不看截距的吗？就是说原假设中没有假设截距项的呀，为什么这里有呢 谢谢!

请老师解释下a选项。谢谢!

这道题为什么不是选伽马最大的？

请问最后的1.98怎么来的呢

请问第85题在算赎回pool时候的AI不用 0.167%*2吗？因为0.167%我们算的是半个月的应计利息，但是回购期限是1个月啊

请问C选项为什么错了