What are the duration and convexity of a two-year bond that pays an annual coupon of 10% and whose current yield to maturity is 14%? Use $1000 as the face value. A. 1.637 years and 3.3491 B. 1.732 years and 4.0283 C. 1.892 years and 4.2276 D. 1.906 years and 4.3278 此题给出的答案为D，但并没有给出convexity的具体计算过程。 附件截图中的计算公式有三点疑问如下： 1、第一个公式的sigmma-t是如何计算的？麻烦以本题为例. 2、第二个公式是否也是convexity的计算公式？两者有何区别？ 3、两个公式均未算出与答案一致的convexity，求解。

这道题absolute var和tracking error var有什么区别

为什么要用100除呢？100不是两年后才能拿到的么？

老师说的WCL是什么？

老师，这里VaR是指在险价值的概念吗？是指尖峰分布的5%概率的风险值高于正态分布5%概率的风险值，不知我的理解准确否？

这道题能解释一下吗？

107题如何理解

这道题delta-normal方法是因为此方法是局部估值法相对于其它选项的方法更准确吗？

请老师解析一下30题，谢谢

请问老师视频中12分附近，老师PPT上关于峰度的计算是不是有误？ 四阶中心矩，不应该是四次方吗？