题目中说：三月15号到下一次的coupon支付日有121天，那么，应计利息的天数应该是182-121才对啊。应计利息应该是计算交易日到上一个coupon支付日之间持有债券的天数的应得利息，不是这样吗？
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在mortgage中的servicing fee是怎么算的？
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所以 如果forward price > spot price, 就是contango；forward price< spot price是backwardation。这样理解对么？
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老师， 我是从利率下降债券价格上升的角度来看的，这道题可以用这种思路来解答吗？
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这期倒数第二题最后求的那个单词没有打错吗？不应该是three years吗
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为什么这道题的固定利率贴现用的的连续复利？题目上不是写的季度复利吗
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这道题的2是不是操作风险不能用计算的方法去度量所以操作风险不能built on data? 1您能再解释一下吗？
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