这个DV01key的公式是不是有问题?前面-0.0001是一个基点,但是后面的deltaP/delta y 这个deltay不也是0.0001吗?这不就都是一个基点相同了呀
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为何是买而不是卖的逻辑请在解释一下,为何r上升1bp,swap是上升而不是下降?
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如果算risk premium就是算sur?这样的话,那不就等于13.3%-4%?
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为何是买而不是卖的逻辑请在解释一下
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连续三年中 为什么每年的概率没有相乘呢
第一年的概率 0.58
第二年 0.58^2
第三年 0.58^3
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这个102.50和102.15要算成百分比呢
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请问这里的PV计算用的是哪个公式?
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老师,这里看涨期权定价的下限是payoff的现值,可是如果t时刻的profit=payoff-premium,premium还大于等于payoff的话,不是一定会亏钱吗?这个下限的决定我不是很理解。
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压力测试和情景分析还是有些混淆,它们主要区别在哪里?
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我觉得B的话,它不对的原因会不会是:导致金融事故的是资金流动性不高所导致的,而B的long term 和short term是可以认作一种风险,时至今日都无法避免的。我的理解对吗?
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