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在押题讲解里面有一道题是关于bond红利折现的,每三个月付息一次,6个月付两次,老师说有几次折几次,今天做协会的题目,里面有一个put call parity要减去红利,也是三个月付息一次,付两次,但答案只折现了一次,所以想问一下究竟如何判断折现次数?关于什么时候用红利折现,什么时候计算红利率,有点晕了。请老师帮忙回答。
不太记得老师上课时候在哪节课讲过convexity的三个影响因素了,能不能麻烦再解释一下。 另外如附图所示,我在MBA智库上面查到coupon rate越高,凸性越大,这跟答案中的解释好像是相反的,希望老师能够详细分析一下convexity跟yield, coupon rate和maturity的关系,谢谢!