美元久期不是也要乘价格吗，所以应该和DV01一样呀，为什么说也随期限增加呢

为什么计算方差不考虑权重了呢

我不太懂这里为什么写“in excess of the risk free rate Rf”,不是应该是MAR吗

老师好 请问可以讲解一下老师画的这个半圆图像吗

老师好 请问FV是future value 还是face value的意思

这个Y是因变量吗？

请教一下：这里没懂，讨论的是看涨期权，为什么要考虑0时刻卖出的场景。是short call的意思吗？如果是short call，0时刻卖出k-st是负数才对。

payoff 不是最终收益吗，为什么可以用它折现就是期权的价格了，

老师，这里说错了吧XXX/YYY, YYY is the base currency and xxx is the price currency. cny/usd=7 作为一个例子

这里应该是一阶导数加上二阶等于12.73，加上原来的债券价格78.75。而不是一阶导数是12.73，二阶导数是78.75