13****852024-06-11 15:00:31
13****85这个价值估计到底是用收减支确定还是支减收？最后价值是正还是负？
回答（1）
黄石2024-06-12 09:26:48
黄石同学你好。这里的现金流还是用收减去支来计算，只不过支的部分要根据forward rate来去确定。该题目最终价值为正，课件后面有具体的步骤。从考试的角度来说，更建议同学使用第一种估值方法，也就是将swap看作是两个债券头寸。第二种方法相对更复杂一些。
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