这里F0要折现我理解,可标的资产远期合约是18个月到期,那为什么不折现18个月,只折现6个月呢?
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老师这里推导的sigma和pho都是针对deltaS、deltaF的,而课件上的都是没有delta的,这两者一样吗?为什么?
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这题为什么SMM只要乘以期初的余额就好了,我记得百题里好像也有这道,里面是乘以(期初余额-本期计划偿还的本金部分)啊
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A选项为什么是short position,short put不是已经delta>0, 为什么不用long put对冲
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这题能解释下吗?尤其是选项C和D,看不懂……
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D选项错误到底是因为credit migration 不会赔付还是仅仅是因为long position的问题,看问答里两种解释都有
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这个表中30-year shift是说30年利率变动一个bp后的价格吗?是都默认只变动一个bp吗?
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为什么不是3-4.2?请问如何区分谁在前谁在后呢?
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