那假设题目问的是其他条件相同的pure bond的有效凸性，就要把call option的价格加到callable bond价格之上，计算新的p，再代入公式计算凸性？

对于B，虽然承诺支出较多，但直接评价违约概率高是不是不妥？如果国家有很强的财政盈余，即使承担了很多的公共支出，也不会有很大的违约风险啊？ 怎么理解？

老师，这个知识点是考纲要求吗？

C说的是term不会改变，讲解说的是价格会变，所以term里面是有价格的？

为什么这题要除以2，利率不是年化的吗

这里的股票买卖，记得上课是说要按照换股比率来操作，可这里是按照货币价值相等来操作，到底是哪个才对呀？

计算这种久期的时候是要用债卷的发行价格吗

这道题不是持有现货，担心价格下降么，应该是short futures吧？题目中现货价格确实降了，那不更应该是short futures了么？为什么是long20

其实不太清楚这题到底要我们选什么？为什么A对B错？A在说wrong way risk，但不是也有 right way risk吗，凭什么说A就一定对？B再说LGD和PD的关系，这个在不同场景下，可能正相关可能负相关才对吧，为什么就一定说错？

一元线性回归的假设检验是用T分布还是用NORMAL分布？因为前面说这个是NORMAL，但是课件一直指的T-test，如果T分布，自由度多少