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❤️智慧2024-07-06 17:21:25

老师，为什么关于组合的方差和VaR, 两个公式不一样呢？ 我记得VAR的性质就是方差啊？ for variance: portfolio variance = w1 square * 方差1 + w2 square*方差2 + w1*w2*ρ*标准差1*标准差2

回答（1）

黄石2024-07-08 15:32:41

同学你好。因为组合的VaR值是一个金额形式，而金额自带权重，所以计算VaR的时候就不必再计算一次权重了。

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