老师,对于再投资风险,债券中间有coupon,如果利率上涨,用coupon去再投资不是比零息债更有利吗?是不是再投资风险仅指利率下降的风险,只能这么理解
Valuation Method
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这句话的解释应该是 在两种资产的收益成不完全正相关的时候 也就是correlation 不为1的时候 多元化收益的方法有效 也就是可以降低unsystematic risk
Systematic and Unsystematic Risk、The Standard Capital Asset Pricing Model
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老师什么叫做单边的投资策略,指的是后期讲买CDS全部变成了卖吗?
Learning from Financial Disasters
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老师,cita本身就是负数(站在long),要让cita是正数,需要short,但gamma和vega要正数,就要long。这不是矛盾么?谢谢
Option Sensitivity Measures
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老师 这道题的第三个我不理解 我看了您给别的同学解答:同学你好,你说的对呀,A long position in 20,000 put options and the delta of each of these options is -0.470.这里long put的delta是用-0.47带入计算的
但是为什么就不用再加负号呢?比如第四个就➕了负号,为什么第三个是特殊的?
Option Sensitivity Measures
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老师好,对于回归检验有两个问题:
1、这个图片中的M-fold方法每听懂操作步骤,如果有n个数据,是将其分为m(3)组吗?然后是将其中两组怎么样和第三组比较吗?还有为什么是AB两组一组数据做横坐标,一组数据做纵坐标呢?不是一组数据就包括对应的(x,y)吗?没懂,麻烦老师再解释一下M-fold方法
2、诊断说如果X包括一些无用变量,即x太多,那么bias小,为什么estimation error会变大呢?什么是estimation error?
高等数学
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R平方的公式咋来的,和课件上不一样啊
Linear Regression
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在存续期内,现货价格会一直变化,为什么期货价格也会一直变化呢?期货价格不是提前约定好了吗?
即使在1时刻买一个当天到期的期货,它的期货价格和1时刻的现货价格一样,那也和0时刻买的期货没关系啊,是两份期货,为什么说期货价格和现货价格在最后交割时,价格一样呢?是两份期货,只有在交割日当天的期货和现货价格一样,和0时刻的期货价格没关系吧?
高等数学
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远期或期货,到期时,现货价格和期货价格为什么会一样呢?
高等数学
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请教老师,这里finite怎么理解?相反的,无限的怎么理解?
Quantitative Analysis > Time Series > Stationary Time Series
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