这里的convexity adjustments 47.5代表什么意思呢?是期货利率每变动47.5个单位,远期会随之变动多少个单位吗?
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30/360转化为actual/actual
老师举的例子2%也是年化利率吗?所以2%/30乘以实际天数31得月的actual,那么年按actual算的话,也是2%/360乘以实际的年数吗?
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考试会计算theta吗
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期货报价FQ=100×(1-Ft)若报价98则可求出利率为2%是年化利率,那么后续计算中还需要转化成三个月的利率吗?还是直接用2%?
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2021年的futures和forward定价用的是一般复利还是连续复利啊?
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c+max(p-c,0)这个式子中的c为什么是大T时刻的,而p-c却是小t时刻的?
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零息债券的利率和coupon的利率有啥差别?为什么不是用2.5%计算coupon的利率?
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老师这题算方差的时候,为什么要加上均值?方差的含义不是距离均值的波动么,为什么不是减去均值?谢谢
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老师,请问这里过去完成时前面有once,是表示这个事情还没有发生,是一个假设的条件吗?为什么可以用完成时?
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老师,请问这里过去完成时前面有once,是表示这个事情还没有发生,是一个假设的条件吗?为什么可以用完成时?
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