老师，Pv（k）中K是期权的执行价格，本题中应该为股票期权的执行价格。为什么在构造Long Call时用Bond来呢？我的理解是用股票期权来构造Long Call啊。
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老师，我想问conditional var是要加权平均，为什么有的题算历史模拟法就是倒数第几个数呢？这两者有什么区别？做题时怎么样区分？谢谢
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请问老师表格中括号内的数值表示什么？如单元格（1,1）里的40.662
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第一个债券是不是也可以这样计算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因为d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出来和答案不一样
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按照CTD的公式，因为QFP*CF是空头收到的现金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否认为这笔期货交易空头是亏的？CTD小于0就是赚的？
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按照CTD的公式，因为QFP*CF是空头收到的现金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否认为这笔期货交易空头是亏的？CTD小于0就是赚的？
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老师好，这题我可否这样理解
他执有一个投资组合，假如欧元贬值，以欧元计的股票也会贬值。为了抵御欧元贬值使投资股票价格低的离谱，因此需要一个long put来对下降部分进行对冲，锁定损失。
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老师好，为什么L4=1-L1-L2-L3? 如何使得等式成立的？
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老师你好，如果市场出现套利情况，投资者如何利用利率来套利
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老师好，对于P（X≥k），F（k）是≤k，1-F（k）不是把等于的也减了，那最终不是多减了=k的吗
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