54-239 这页里的题目中 t变化值为1 为什么。？ 还有前面一道题 Time是0.5 , t变化值为什么就是0•25 了
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spread strategies 一般是同种期权构造的，但是这个box spread是由两个call和两个put构造的，应该归属于combination strategies呀
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遗漏变量是被允许存在在这个模型中么？还是应该极力去除？
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有个问题就不明白了，那遗漏变量到底是好事还是坏事呢？请教老师
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老师，算d1 d2我是用分母（sigema*根号t）来算的，这里的sigema不用换算成半年的也就是0.9吗？
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老师 这里面 求u 的那个式子用计算器怎么按？
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老师，我是这样理解的，你看看为什么不对。我是和delta gamma比较，因为delta gamma比delta normal多减去一部分，所以delta normal比delta gamma小，即delta normal被低估
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老师，为什么风险矩阵就是涉及到sigema和均值？是怎么联想到的呢
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AD可以举个例子ma
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老师，第二句话为什么是随着时间的推移，gamma和vega都会减弱呢？那也就是说为什么一定会是otm或者itm？而不在atm周围？我这点不理解，麻烦老师讲下，谢谢
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