老师 第三门课里 远期和期货的价值不是都是S-PV（K）吗，那不考虑分红求导出的delta应该都是1呀，为什么这里期货的价值是直接S*e^rt和远期不一样呢
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这里老师说错了吧，x大于r，est应该大于f0吧。n看了好几遍都晕了。
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那种e的多少次方怎么算
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A选项不用乘以10bp吗？
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这题的correlation为什么直接就是β
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446题算市场上期货价格为什么是0.735的倒数？ 不应该是0.735*1.3680吗？
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另外想确认一下，计算器中的I/Y指的就是YTM对嘛？
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老师好，想请教一下，如图这题橙色圈中的，如何判断这里的“annual coupon of 6％”是指coupon rate还是YTM呢？(从答案上看感觉这里的6％指的是YTM)
这里也想重新提起一个我一直都比较困扰的问题，就是coupon rate与yield的定义及区别。我一直觉得coupon rate就是明息利率，就是一只债券每年单纯按该利率乘以债券面值得出的金额去给回投资者。而提到yield的话，给我感觉是，除非题目特意说明是spot rate或者forward rate, 出现了yield通常就认为是YTM。不知道这样理解有没有问题？
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老师说，用长期国债期货对冲风险时，应考虑CTD的变动特征，而不是标的资产的变动特征，因为实际交割的是CTD，而不是标的资产。
意思是交割的仍然是债券吗？那应该考虑CTD的哪些特征呢？
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老师 请问 银行应努力为风险数据提供单一来源，而不是多个来源 是什么意思 ？知识点在哪里 谢谢
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