你好老师 我也想问一下 为什么乘法法则必须是A发生的概率乘以在A发生的基础上B发生的概率，而不是直接P(A)乘以P(B)
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老师 有效久期和凸性不是可以度量含权债券么？
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老师 这里forward rate 就是远期的执行价格么？还是现在看到的预期的远期汇率。有点晕
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为什么这里的假设检验设置为0？哪里有体现
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standard error of the estimate 和standard error of coefficient 的区别在哪里
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老师 请问ρ为什么等于R？R又代表什么含义
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老师 请问ρ为什么等于R？
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Futures/Spot Convergence
理论上期货价格和现货价格到期收缩，但是现实生活中我们做期货是一定会有盈利亏损的，对吗？
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老师，我想问一下，本题第一个buy one put中写的at-the-money put难道不是指在at the money 时刻进行的多头操作吗，在这个时刻S应该等于K值呀？
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这里期末应支出的是84英镑吧？怎么老师写的是104英镑
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