D选项 single observation也有标准差的吗
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隔夜利率是固定利率吗？隔夜利率应该是每天浮动的吧？隔夜利率互换一般怎么用
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老师，打圈圈这三个都听不懂的话（特别是对数相关、e相关的），应该去看前导班的第四跟第五吗？
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看不懂答案的做法为什么可以直接乘90
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两个call的行权价格是95，求的put行权价格是100，可以用这两个call相加得出的普通call价格代入公式求行权价100的put价格吗？
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老师，关于残差的异方差性，不管是斜率系数还是截距的标准误，计算公式里都不涉及残差，为什么还会导致标准误不准呢
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如果未来现货价格跌了，期货价格也跟着跌，如选择平仓，在期货上是亏损的，现货卖了也亏损。理论上只能持有期货选择以期货合约的价格交割才能不亏损。
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convexity adjustment的公式，是说FRA的利率价格变动与future价格的关系吗？如果future rate是欧洲美元的化，比如报价98， 那FRA=98-CA吗？欧洲美元是和利率负相关的，那么欧洲美元的期货价格应该是比欧洲美元的远期小，就不能是98-CA了。存在欧洲美元远期这种产品吗？
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标的物和利率的相关性为负，期货价格小于远期是什么原理
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