债券2高于理论价,是高估了,因此要卖出,这个可以理解;但是债券3为什么被低估了呢,表格里面理论价和市场价一样的啊,都是100;
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峰值是因为有了偏度所以也有吗 题目看不出来
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老师,这里Gao老师说回归模型中X变量越多,bias越小,X变量约少,方差约大。跟教案中的文字是相反的。请问哪个正确?
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macaulay 推导公式中 未来所有现金流折现之和等于pricing,但是该页的例题中 pv1+pv2不等于债券价格诶,macaulay久期计算权重的分母应该用pv之和还是债券价格?
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老师,这里mss对应的total为什么的空值呢?不是tss/(n-1)吗?
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为啥Libor也➗2
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Modified duration本身就是一个百分比的含义吗?表示收益率变动百分比,价格变动百分之几,此题中算出来的modified duration=9.708意思就是变动9.708%吗?那么此题中收益率变动1%,即0.01个单位,那么为什么价格变动还是9.7%呢?我的意思就是为什么变动一个单位是9.7%变动0.01个单位还是9.7%呢?
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这块儿杨老老师讲的时候先讲了,一年之后的变化就直接带第三种spreadchange了,然后又讲第一种carry roll down,再讲Rate change,然后又带了一边Spread change。感觉很混乱,老师可不可以听一下,解释一下?
基础段第四章Bond valuation-bond return40分钟到50分钟左右。
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这道题有详细算的过程吗?我照着老师讲的方法算了几遍,还是和给的答案有差距啊
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