Beta值的计算既可以用市场和组合的协方差/市场的方差，也可以用组合的风险/市场的风险。
为什么这道题中两种方式计算出的值不一样。
如果第一种计算为1.4，另一种计算为1.1。
我的问题是，本题目中用第二种计算不对错在哪里？
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老师您好，call future不算转移信用风险工具里的衍生品吗？它不转移信用风险吗？
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老师，重大遗漏变量如果和其他变量无关系，为什么是模型的错误，这个错误和多重贡献性剔除的逻辑能再讲讲吗
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为什么第123季度的用电量中包含第四季度用电量？
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最后那个sn是怎么推算的 得不到呢
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为什么取对数之后算出来是10年，怎么算的
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老师，对于回归检验部分，有几个问题：
（1）tradeoff between bias and variance 怎么翻译？这里面bias 和 variance 分别是什么？没太理解有关bias 和 variance 的回归检验问题。
（2）异方差问题中，老师说异方差影响SE，进而影响t统计量的值，不过t统计量的公式中哪里和残差的SE有关呢？t不是=bi的估计量/bi的标准误吗？bi的标准误和残差标准误有什么关系呢？
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老师 请问 52:02分钟的例题为什么 标准化的分母 要换成 S （9.49）？谢谢
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这道题计算器要怎么按呢（连续复利）
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What is the CAPM forecast for AT&T?
这句话的意思是算AT&T的超额收益率吗？没读懂题呢。
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