天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3420提问数量:63660

老师您好,请再说一下C

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请问,forward计算时,按照连续复利还是一般复利呢?

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老师,这题的C有问题,即使股票价格上升,knockin,期权生效,但是put的执行价格是100,目前股票价格已经是100了,根本不可能带来好处

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请问如果类似题目是否需要把Var也转化为对应的time horizen?

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把call带入买卖权平价怎么会得出p的式子呢

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这个k不是等于S0吗,为什么还能决定买高的还是低的呢,

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Bayes Theorem是什么?

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老师,这题关于肥尾的解释答案是A,是不是有问题啊,非条件分布是不管外面条件怎么变,都不会改变塔的分布情况的吧

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38题,题目中提到forward price是1.5,为什么可以用Forward=S-PV(K)的公式。图2中标红的那部分文字的意思应该是说,foward的价值发生了变化,但是仍然是用初始的定价来进行买卖的。如果是这样的话,题目中说forward的价格是1.5,则不应该认为1.5是forward的value. 如果1.5不是value,那么就不能应用Forward=S-PV(K)的公式了吧。

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这个actual/360转换成actual/actual没看懂

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