天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3420提问数量:63660

极端损失不是应该和均值比吗?为什么一定要和0比?

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接上问,视频里老师一开始说期货没有价值公式,后来又说价值公式是F=se^(-rt),用来计算F1-F2时,不是又矛盾了吗? 另外,r t在t1 t2时刻,应该是不一样的吧?t我可以选择相同时刻的,能说通;但是r呢,期货折现的利率是市场利率,市场利率保持不变?t1、t2相同?如果相同的话,那么不就期货价值公式应该等于远期价值公式?

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4.5%的pool产生的一个月利息(1m*4.5%),实际上是给到B(A将MBS卖给B)了,是吧?

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期货及远期的delta,一直想不明白,为何会不同。 第三门课里讲,r变动小或期限短的时候,远期和期货价值都是F=S-K的折现。那么为何这里的期货delta又用的交易所报价的形式来计算呢?不是很矛盾吗

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PPT上X>R和X<R为什么E(St)都>F?

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这两张图上,是不是实线表示标准正态分布,虚线表示t分布?

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MBS在国内可行吗

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老师您好,默认都是求年化的吗?

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该页上这两个概念的区别能否再帮忙明确一下

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你好老师 为什么我不能用100乘以0.96得出pv

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