就是不管含不含权，都可以用有效久期和有效凸性来计算久期与凸性吧？
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就是不管含不含权，都可以用有效久期和有效凸性来计算久期与凸性吧？
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老师好，讲义PPT108页的例题，formula for the variance of a uniform distribution（b-a)^2/12 中分子12 是怎么得到的？这个公式在那一章节讲过呢？
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风险管理基础里不是说credit spread risk属于market risk 吗
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老师请问选项a为什么要开更号？
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为什么theta不属于风险因子呢？
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温和看涨不是covered call吗 不是相当于卖出一个看跌期权？
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这个地方的老师讲的，我没有听明白，为什么是ABC这些点
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老师 请问是不是我手里的百题资料是错的？我这个资料跟您视频里讲的题不太一样。
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老师您好，最后一行FQ为什么下降0.01
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