天堂之歌

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这题为什么最后是乘以1000,不是1667,1000是期权数量,delta不是等于0.6吗,那股票数量应该要1667吧?

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老师,这里的95%的var,从右到左累积,为什么不能从左往右累加呢?

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老师好,关于该题目的讲解,视频老师表示(图二)这些概率表示的都是一年期的,但是看回题干,并没有发现哪里有说明这些概率是一年期。以P(O|E)=70%这个概率为例,其对应题干为“Excellent managers are expected to outperform the market 70% of the time”, 这里面有表示一年期的信息吗?

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可以问一下这里是不是讲错了,不利不应该乘嘛

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老师能解释一下139题的cd选项吗

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老师,本题如果选项中存在Delta是negative的备选项,那么risky最大的是不是就应该是gamma negative, delta negative呢(或者说在gamma 给定为负值时,delta negative的风险大于delta positive)?因为我想着gamma 小于0时,图像除了short call 就是 short put。二者相比short call的损失是无限的,而short put的损失是有限的。还是说只要gamma小于0,不管delta大于还是小于0,风险都一样大?

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老师,t分布查表,选择单尾还是双尾怎么判断

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老师,本题有点不太理解。选择D而不选择C是否是因为beta与rho直接关联,而根据题干中对冲基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly,所以不相关对吗?那选项A和B错误的原因是什么呢?

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如果是in the money员工就必须行权吗,员工不愿意买也必须买? 这句话是在什么情况下?when employees leave after the vesting period?

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想问一下老师,如果说people risk 主要是和欺诈相关,但people risk 是属于operational risk的,那么题目中的人员无能和缺乏培训的这一类risk,可不可以归到operational risk里面呢?因为后面有道题中的insufficient training就属于操作风险的一种,不知道这道题的选项可不可以归入操作风险?

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