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FRM一级
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老师好,关于该题目的讲解,视频老师表示(图二)这些概率表示的都是一年期的,但是看回题干,并没有发现哪里有说明这些概率是一年期。以P(O|E)=70%这个概率为例,其对应题干为“Excellent managers are expected to outperform the market 70% of the time”, 这里面有表示一年期的信息吗?
老师,本题如果选项中存在Delta是negative的备选项,那么risky最大的是不是就应该是gamma negative, delta negative呢(或者说在gamma 给定为负值时,delta negative的风险大于delta positive)?因为我想着gamma 小于0时,图像除了short call 就是 short put。二者相比short call的损失是无限的,而short put的损失是有限的。还是说只要gamma小于0,不管delta大于还是小于0,风险都一样大?
老师,本题有点不太理解。选择D而不选择C是否是因为beta与rho直接关联,而根据题干中对冲基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly,所以不相关对吗?那选项A和B错误的原因是什么呢?
想问一下老师,如果说people risk 主要是和欺诈相关,但people risk 是属于operational risk的,那么题目中的人员无能和缺乏培训的这一类risk,可不可以归到operational risk里面呢?因为后面有道题中的insufficient training就属于操作风险的一种,不知道这道题的选项可不可以归入操作风险?











