第七题的N(d1）不是已经考虑分红了吗？
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为什么在计算预期收益时用的是actual那一列数据而不是expected那一列数据呢？
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所以，verticla spread 是什么？
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回归的假设检验是F检验和t检验都要做么？还是说可以只做一个
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老师，这里两值期权的行权概率为什么可以直接用CALL的N（d2）
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这题为什么选c啊, negative duration能说明哪些问题呀
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这三句话，正确的理解是什么，分别表示的远期是什么时间段的
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两个资产相关性越高，标准差越大，那么完全负相关时，它俩的相关性是最小吗？所以标准差最小？
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所以，forward和future都是可以cash or physically settled，但是因为FRA是针对利率的远期合约，所以只能cash selttled，对吗？
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