学同学2024-10-03 21:18:57
学同学还是不明白为什么剩余期限越小，delta越不稳定，期权的价值 = intrinsic value + time value中，time value 的主要表现形式是什么，是等值现金无风险投资潜在收益吗，能否具体说下期权价值中的time value。另外整体价值曲线贴近于intrinsic value，此时该曲线的斜率要么接近于0，要么接近于1能否分别列举0时候的具体例子和1时候具体例子
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黄石2024-10-09 10:16:11
黄石同学你好。Time value是期权价值与intrinsic value之间的差值，代表了未来时间赋予的可能性的价值。见下图示意：随着期权临近到期，time value趋近于0，此时期权的价值曲线愈发贴近于intrinsic value，斜率近乎于非0即1，更加不稳定。
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