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秦同学2024-10-03 17:31:05

股票为什么不可以用来对冲vega？但是可以用来对冲delta和gamma？

回答（1）

黄石2024-10-08 16:03:58

同学你好。股票只能用于对冲delta，gamma和vega都必须使用期权来对冲。这是因为股票的gamma和vega都等于0（d^2S/dS^2 = d(dS/dS)/dS = d(1)/dS = 0；dS/d(sigma) = 0），不论引入多少股票，都不会影响原头寸的gamma和vega。

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