老师可以把这题的知识点讲一遍吗，课程当中没有提到哎

老师，为什么是用0.8-0.85，而不是0.85-0.8？

hedge对冲，就是指抵消风险，那讲的所有的forward和futures和call和putoption和swaption，都是在抵消风险，这些都叫hedge吗？

不管是call还是put的option,是不是只要long方都是买入某个期权的权利啊，short方都是买入期权的义务？

为什么b选项是对的呢？

为什么B不对？

老师这道题可以讲一下怎么计算吗？

VaR提到有modelrisk,可以再具体请老师说一下模型风险指什么吗？

1.用P value approach时，算出test statistics时，去查表p值时，只要样本量大于等于30时，就去Z表查，然后n小于30时，就去T表查吗 2.CI approach的时候，算critical value的时候只要样本量大于等于30时，就去Z表查，然后n小于30时，就去T表查吗

1，在算Test statistics时，分母是xigema/根号n，想问真正计算的时候方差是用xigema还是无偏方差S呢（即方差的计算是不是分母要用n-1呢） 2.用正常6步法给定alpha，计算critical value的时候，是只要样本量大于等于30时，就去Z表查，然后n小于30时，就去T表查吗？