这个题为什么不能用二叉树来算呢,怎么判断什么时候用二叉树什么时候用BMS呢
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期权价值的上下限,没明白,能否简单总结并讲解原理
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可以详细讲一下这个题吗
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老师题中的characteristic function是指什么呢?
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这里的年金公式没讲吗?怎么跳过去了
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这题F>S*e^rt,应该short f,buy s,但为什么invest risk free呢。
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请老师解释下这句话,谢谢:在以下两种情况下,stack and roll更有利。1.远期合约中一个较高的交易成本(较低的流动性)可能有利于滚动对冲;2.远期价格曲线由陡峭变得平滑,远期价格降低。
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