这里老师说把远期利率协议签在1时刻，结算日就是1时刻，是指我要在一时刻就把钱还了？还是只是在一时刻签订协议约定好1.25年的时候以什么样的利率还钱？没明白到底啥时候还钱

日元和美元的第二笔现金流为什么不是和第一笔一样的？

这个题是什么意思可以详细解释一下吗

bond1减bond2 一定是美元减欧元吗 怎么判断谁减谁？ 这种题都是现值减现值吗

老师题干不是说半年福利复利一次吗，为啥不是百分之4和百分之4。01呢，但是我看这样算出来答案是正确答案的两倍是为什么呢

为什么实际的复利方式都是act/act？连续复利的前提都是act/act吗？一般不说的话fra和euro dollar futures是按什么天数计算的呢？下图的money market instruments除了Tbills还包括什么呢？

这里usd250times是什么意思 与计算信息无关吗

求price 为什么要用求value的公式呀？

如果成本后面没有连续复利是不是就不用化为利率形式 直接在s基础上加就行 ？还有这种化为利率形式都是怎么化的？ 另外问一下别的：连续复利的利率和一般复利的利率是怎么转化的 有的题给的是一个要转化成另一个不太会 谢谢

老师好，还请解答下第673题，谢谢