老师好，算上一个付息日的债券全价时为什么n不是9呢？这样算出来之后再加上30
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老师好，请问信用利差credit spread是什么？
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老师好，请问这道题我为什么不能用折现因子做呢？
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欧式看跌期权ITM的时候会有sitar大于0，按照老师的解释，对于看涨期权也应该有sitar>0吗？
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老師第83題不明白為什麼直接用公式可以，題目不是說他的相關性=0.2嗎？
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请问表中bondA的凸性是怎么得到的，我以德尔塔y等于50bp计算，可以得到p+是93.17，p-是97.66，进而算出久期是表中的4.706，但是无法算出同样的凸性。麻烦老师以具体的数字解答一下
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