请问老师怎么理解没有时间价值的就是折现而有时间价值的就是曲线呢？
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老师这个题为什说的是德国金属公司在contango的时候是赚钱在backwardation时是亏钱的啊
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第二行ST后面的符号应该是加号叭咋是减号呢应该是在0时刻卖出一份期货合约对冲买入的合约ST卖出不应该是拿到钱吗？都是减号明显有问题叭
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老师您好，C想表达的是portfolio的risk会低于组合中单个资产的risk嘛？
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老師你好，這裏的38和39題不太明白可以解釋一下嗎？為什麼38題，他計算的時候要把call option加進去計算？但39題他不用加進去，而且為什麼他用effective convexity的公式來計算？
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请问用线性差值法算出来的2.5年的swap rate是3.0175%吗？怎么我用那个公式算出来的X是0.0154，我算了两遍都是这个数据。
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请问老师我用long call 是为了防止short call的风险，但是老师讲的是不需要它行权的，如果我买入的call在一个过高的k的话 还怎么覆盖风险呢？
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第40题D选项可以详细解释下吗？为什么in 和out 都是有价值的？
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老师经济资本是用来覆盖非预期损失的，预期损失是直接加到成本里面了对吗
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