老师，这个C*P不是表示的是债券价格对收益率的二阶导吗，跟gamma有什么关系

重复的数据会保留一个，然后其他的去掉，还是只要重复就直接去掉

老师，这一页的最后一句话trades always buy stocks immediately after price rise说的是这个trader short了一个call option然后这个call option的价格上涨你需要买更多的stocks来对冲这个风险吗？

老师，请问两边为什么相等呢？期末得到的为什么不是资产加上P的无风险收益率呢？

解析说“顺周期性描述了CCP在波动的市场或危机期间提高保证金要求（初始保证金），这可能会加剧系统性风险”。为什么顺周期性会加剧系统性风险呢？

为什么我这种方法不行，是因为题目是半年付息一次吗？

为什么欧式看涨期权的下限也需要把行权价格折现到零时点计算呢？欧式期权需要到期才能行权，为什么下限和美式期权是一样的？

欧洲美元期货的标的资产就是libor吗？（课上说是3月的远期存款利率？）如果标的不同，future和forward的rate应该没法比较吧？

老师请问这个公式是怎么来的，是什么意思呢，为什么左边的B和右边的A就消掉了呢

为什么这题不考虑5.75%呢？