天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3415提问数量:63475

风险因子直接指的是希腊字母还是六个影响期权的因素?D分红算不算风险因子?

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1.duration久期定义到底是什么?为什么老师讲现金流恒定可以估计呢?2.讲义里duration不是说价格和收益的线性关系吗?

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Sample space 和 event space的区别是不是 sample space是一个集合,而event space是集合的集合?

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gamma和vega在short方的图形可以画出来吗?(分别请老师再画一下gamma和vega short 方10天和90天的)

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请问这里E[S2]=σ2为什么成立呢,把系数提出来还是会有n/n-1吧

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老师,能在讲一下θ>0这个特例吗?是我long了一个European put option然后希望时间过快一点吗?然后怎么就theta大于0了

已回答

这一题,1.deep in the money有什么用呢?2.利率的变化,对call和put price有什么变化呢(红框里的)?可以解释一下原因吗

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老师,为什么越接近到期日他的vega反而会越小呢,有什么简便的理解方式吗

已解决

这个地方老师画的的那个图是不是应该是那个最优的中心聚类点的个数

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这个最优中心聚类点不是很懂,麻烦再具体讲解一下

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