天堂之歌

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第一题,银行间和dealer,spread的影响因素除了size是反的,其他都是一样的吗

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fee paying不配被先关注吗,不是说先服务vip客户是可以的嘛

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在IFRS标准下呢

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fix-rate-receiver,为什么i下降,value上升?fix-rate-bond的value上升,floating-rate-bond的value下降,为什么总的value是上升的?

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1.应该是1+Rf=1+0.005 为什么是1-0.005?

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Q6

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这一题每次做错,请老师抽空解答,谢谢!tax口径16.5 accounting口径18.25

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第二题,如果是美式期权,折现到t0的时候,下半部分的价值会变成0吗?

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麻烦详细解释一下C选项 谢谢😊

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标黄的这点不太理解

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