这道课后题完全看不懂，麻烦老师详细讲一下，谢谢！

连续复利下，名义利率，实际利率和价格的关系，在一级阶段需要掌握吗？

老师请把这个内容ppt发一下

老师好，这道题里的RMSE的公式，分母部分是除以n，还是除以（n-1)?上课老师讲的是n-1，如果代到这道题目里面就是除以3，但这题的答案是divide by the number of forecasts，除以n=4。所以有关RMSE的公式应该是怎样的？请老师解释并确定考试时用哪个公式~~

老师，四个指标那里我有个问题，虽然sharpe 和 M2Alpha写的是适合not fully diversified，但是当well diversified的时候，由于sigma e为0，或者说rho=1，那么其实sharpe和TR只差一个常量倍数sigma m，这时候用sharpe也可以和TR得到同水平的结果呀，所以是不是sharpe和M2Alpha也可以用于well diversified？

老师，Treynor Ratio算不算也consistent with CAPM？CAPM公式变化一下两边都是TR

第七题 讲义只讲了波动率对于call和put都是正影响 这个题后半句又说策略不同 也就是买卖双方角度不同。另对于long put 波动率大 期权价值高 同时期权费增高吸引力少了 这不会相互抵销吗

老师这里说的单个均值下DF=N-Q1是啥意思，可以举例下单个均值和多个均值的例子吗

twist，曲线在图上是怎样变化？他算同向还是非同向？能画图吗？

这里的time value decay和讲义上的time to expiration不是一回事吧 讲义上后者对期权都是正向影响