天堂之歌

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浮动利率债券久期为0,可以从对价格的敏感性理解,但同时意味着收款时间是0?这个怎么理解

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老师好,我把有两个概念弄混了,请您参考我这自己写的,当市场cantango,F>S,这俩结论为啥相反?第一个是long方?第二个是short方吗?第二个short方收益为正,说明long方还是roll yield为负吗?

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这里都对冲了,股价变动不影响组合变动了,那我现在赚的是什么钱呢?

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可以解释一下24题吗 xiexie

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你好,可以解释一下13和15吗? decrease in quarterly dividend rate和low dividend payout ratio是代表不同意思吗?减少

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老师好,第三题说USD 不断以premium交易,第一:老师说根据第二题forward point 都是正数也可以看出来。第二题forward point 都是正数不是说明base currency EUR远期升水 at premium吗?这考察对象不是欧元吗?第二:第三张图解析第一句话说美元是base currency,哪里写美元是考察货币了?不是一直都是欧元是base currency吗?

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老师好 这两个题关于short forward 第一步平仓的问题。写作题持有美元资产(USD/EUR),一开始持有的对冲头寸是short forward,需要roll over,第一步到期平仓是继续执行这个short头寸 :sell USD 2.5M。课本上,一开始为了hedge CHF, long了1M GBP的forward(GBP/CHF),需要 roll over,到期第一步操作也是sell 1M GBP。这两个题,起初持有对冲forward头寸相反,roll over操作时 为什么第一步都是sell原对冲头寸?我看有位老师讲写作题是合约到期执行平仓,课本上是合约不到期平仓,这个怎么在题目中看出来?

未解决

这里讲义里倒数第二段写利率如果上升超过3.8%这个swap就会loss,我理解,而swaption要利率超过4.25%才会产生loss,不太明白。

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b选项后面那句话什么意思呢

未解决

几何平均与算术平均关系能推导一下吗

未解决
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