Q2小题，计算FCFE，根据公式FCFE=CFO-FCinv+NB，FCinv不是-1160，减去FCinv，不是相当于加上1160么

可否再解释为何买窄劝代表在债券市场上的信用风险补偿是偏高，而买CDS是代表在CDS市场中信用利差是偏低的

这道题管理费和基金费用为什么不是从最后的总价值180里面减去，而是从最初的成本100里面减去？管理费一般不都是在最后收吗？

想问下，视频最后一道案例题中，为什么算profit时候要加回分红。课程视频里说到如果出现股票分红，那么short-seller会把分红支付给lender，那么这块利润不加进去才对？麻烦解释一下

为啥选择A？请老师抽空解答 这题abc都不会

为什么这一题是挨个算每个的收益率，加总后再除？而图片中这一题是先把前后加总，相减算出利润，再一起除？

假设基金费用为“2and20",那么百分之二的管理费是否算在trading cost中？

请问老师，IFRS和GAAP是否都不允许联营企业那种按比例合并的方法了？这样的话这块是否完全不用记忆了

请问老师，IFRS和GAAP是否都不允许consolidated methood了？这样的话这块是否完全不用记忆了

关于N（d1) 和N(d2) 为分属于两个不同时间点的概率这一知识点，听了两遍视频讲解，还是不太明白，公式原理是PV收-PV支， 如果在合约到期时S >X , 支X，收S,那么减数与被减数都应该乘以S>X 的概率，为什么只有执行价X乘以该时点的概率呢？同理，合约到期前价内状态行权，不也同时支出S，收S么？该时点概率也应该件数被减数同时乘啊，请老师指正，我哪里理解错了？